Lehrstuhl für

Betriebswirtschaftslehre,
insbesondere
Finanzdienstleistungen

Prof. Dr. Klaus Röder

Lehre Team Forschung

 

 

Prof. Dr. Klaus Röder

Lehrstuhlinhaber

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RWL 508

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+49 941 943-2730

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klaus.roeder@ur.de

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nach Vereinbarung

Forschungsschwerpunkte
Empirische Kapitalmarktforschung
Behavioral Finance
Termingeschäfte

Curriculum Vitae

Publikationen

Bücher

Buchkapitel

Herausgeberschaft

Presse

Curriculum vitae

 

1967 Geboren in Amberg/Opf.

 

1986 Abitur am Oskar-von-Miller Gymnasium, München

 

1986-1991 Studium der Wirtschaftswissenschaften (BWL) mit Abschluss Dipl.-Kfm. an der Universität Augsburg; Studienschwerpunkte: Bank- und Finanzwirtschaft, Unternehmensforschung, Mathematische Verfahren der Wirtschaftswissenschaften

 

1991 Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre mit Studienschwerpunkt Finanz- und Bankwirtschaft der Universität Augsburg (Prof. Richard Stehle, Ph. D.)

 

1991-2000 Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Statistik und Mathematische Wirtschaftstheorie der Universität Augsburg (Prof. Dr. Günter Bamberg)

 

1994 Promotion an der Universität Augsburg, Thema: Der DAX-Future – Bewertung und empirische Analyse

 

1999 Habilitation an der Universität Augsburg, Thema: Kurswirkungen von Meldungen deutscher Aktiengesellschaften; Venia Legendi für das Fach Betriebswirtschaftslehre

 

2000-2004 Inhaber des Lehrstuhls für Betriebswirtschaftslehre, insb. Finanzierung an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster

 

Seit April 2004 Inhaber des Lehrstuhls für Betriebswirtschaftslehre, insb. Finanzdienstleistungen an der Universität Regensburg

 

 

Publikationen

 

Die Kurswirkung von Delistings in Deutschland
in: Corporate Finance, 10/2016, S. 357-362.
Koautor(en): Ulrich Wessels

 

Sin Investing - Eine Analyse unethischer Investments

in: Corporate Finance, 1-2/2016, S. 13-20.

Koautor(en): Kathrin Lesser und Bernd Huber

 

Die Kurswirkung von Aktienrückkäufen in Deutschland

in: Corporate Finance, 11/2015, S. 421-427.

Koautor(en): Jennifer Pickel

 

Trends und Entwicklungen deutscher Kraftstoffpreise - Eine deskriptive Analyse von Intraday-Preisinformationen

in: Corporate Finance, 10/2015, S. 362-368.

Koautor(en): Christina Böhm und Manuel Hofstetter

 

Grün, aber teuer? - Eine Performanceanalyse grüner Kapitalanlagen
in: Corporate Finance, 12/2014, S. 509-512.
Koautor(en): Kathrin Lesser

 

The Real Benchmark of DAX Index Products and the Influence of Information Dissemination: A Natural Experiment
in: Journal of Asset Management 15(2), 2014, 129-149.
Koautor(en): Christoph Schmidhammer und Sebastian Lobe

Der Halloween-Effekt am deutschen Aktienmarkt
in: Corporate Finance biz, 9/2014, S. 345-349.
Koautor(en): Ulrich Wessels

Performance Messung am Beispiel deutscher Immobilien-Aktiengesellschaften
in: Corporate Finance biz, 8/2013, S. 457-461.
Koautor(en): Christian Oppenländer

Aktien als Inflationsschutz - Ein internationaler Vergleich
in: Corporate Finance biz, 7/2013, S. 422-427.
Koautor(en): Stephanie Schuster

Bid-Ask-Spreads von DAX ETFs im Intradayhandel
in: Corporate Finance biz, 4/2013, S. 187-189.
Koautor(en): Christoph Schmidhammer und Miriam Jeschke

Die Performance von Mittelstandsanleihen am Beispiel von Bondm
in: Corporate Finance biz, 2/2013, S. 55-60.
Koautor(en): Julia Kammler

Der Einfluss nachhaltiger Faktoren auf die Unternehmensperformance
in: Forum Betriebswirtschaft München, 01/2012, S. 44-53.
Koautor(en): Stefan Roithmeier, Winfried Schwarzmann und Wolfgang Singer

Die Qualität der Indexnachbildung von DAX ETFs im Intraday-Handel - Das Volkswagen Event als Härtetest
in: Corporate Finance biz, 04/2012, S. 177-180.
Koautor(en): Christoph Schmidhammer

Die Performance der Luxusgüterindustrie - Eine internationale Untersuchung
in: Corporate Finance biz, 07/2011, S. 404-408.
Koautor(en): Christian Walkshäusl und Stefanie Meier

Intraday Pricing of ETFs and Certificates Replicating the German DAX Index
in: Review of Managerial Science, Vol. 5, Issue 4, 2011, S. 337-351.
Koautor(en): Christoph Schmidhammer und Sebastian Lobe

Extreme Börsenbewertung und Intraday-Preisstellung von Open-End-Turbo-Zertifikaten auf den DAX: Der Fall Kerviel
in: Kredit und Kapital, 44. Jahrgang, Heft 2, 2011, S. 217-241.
Koautor(en): Sebastian Lobe.

Die Fallstudie - Unternehmensbewertung und Fairness Opinion
in: WISU - Das Wirtschaftsstudium, Vol. 39, Heft 7, 2010, S. 947-949.
Koautor(en): Sebastian Lobe

Towards an Integrated Theory of Corporate Hedging and Capital Structure Decisions
in: Financial Hedging, edited by Patrick N. Catlere, Novascience, New York, 2009, S. 57-73.
Koautor(en): Lutz Hahnenstein

Die Kapitalerhöhung der Dräger AG: Bewertung mittels Preis-Extraktion
in: Corporate Finance biz, 08/2010, S. 504-508.
Koautor(en): Christian Walkshäusl

Vilmaris - Ein ungewöhnlicher Börsengang
in: Finanz Betrieb, 11. Jg., 2009, S. 605-607.
Koautor(en): Christian Walkshäusl

Lohnt die Analyse von Intangible Assets bei der Aktienanlage
in: Forum Betriebswirtschaft München, Vol. 1, Heft 01/2009, S. 32-45.
Koautor(en): Manuel Wittmann, Winfried Schwarzmann und Martina Dürndorfer

SPACs: Struktur, Performance und Bewertung
in: Finanz Betrieb, 10. Jg., 2008, S. 641-645.
Koautor(en): Christian Walkshäusl

Die Kosten des Indextrackings - Eine Fallstudie über den Exchange Traded Fund DAX(EX)
in: ZfbF - Zeitschrift für betriebswirtschaftliche Forschung, 60. Jg., 2008, S. 298-321.
Koautor(en): Stephanie Lang

FDA Drug Approvals: Time is Money!
in: The Journal of Entrepreneurial Finance and Business Ventures, Syracuse University, 2008.
Koautor(en): Andreas Sturm und Michael Dowling

Welche Anforderungen stellen deutsche Vorstände und Aufsichtsratsvorsitzende an Fairness Opions?
in: Die Wirtschaftsprüfung, 60. Jg., 2007, S. 468-477.
Koautor(en): Sebastian Lobe

Who hedges more when leverage is endogenous? A testable theory of corporate risk management under general distributional conditions
in: Review of Quantitative Finance and Accounting, Vol. 28, 2007, S. 353-391.
Koautor(en): Lutz Hahnenstein

Die Sonderausschüttung der Altana AG - Ein aktuelles Fallbeispiel
in: Finanz Betrieb, 9. Jg., 2007, S. 542-546.

Ist es möglich, regelmäßig den Index zu schlagen? - Ein aktuelles Fallbeispiel
in: Finanz Betrieb, 9. Jg., 2007, S. 319-320.

Kohle-Futures: Ein neues Finanzinstrument am europäischen Kapitalmarkt
in: Zeitschrift für das gesamte Kreditwesen, 59. Jg., 2006, S. 1223-1227.
Koautor(en): Jens Wimschulte

Corporate hedging and capital structure decisions: towards an integrated framework for value creation
in: Journal of Financial Transformation, Vol. 17, August, 2006, S. 161-168.
Koautor(en): Lutz Hahnenstein

The informational content of option-implied distributions: Evidence from the EUREX index and interest rate futures options market
in: Global Finance Journal, Vol. 17(1), 2006, S. 50-74.
Koautor(en): Sascha Wilkens

Die österreichische Straffunktion - oder: Wie konkurrenzfähig sind österreichische Bundesschätze im Vergleich zu deutschen Bundeswertpapieren
in: Zeitschrift für Bankrecht und Bankwirtschaft (ZBB), 18. Jg., 2006, Nr. 2, S. 128-138.
Koautor(en): Sebastian Lobe

Die Leistungen von Analysten aus Anlegersicht, Buchbesprechung der Dissertation von Tim Richter
in: Zeitschrift für Bankrecht und Bankwirtschaft (ZBB), 17. Jg., 2006, Nr. 4, S. 464.

Die Qualität von Aktienempfehlungen auf dem deutschen Aktienmarkt
in: Finanz Betrieb, 7. Jg., 2005, S. 665-671.
Koautor(en): Jana Henze

Einkaufsrenditen bei gebrauchten US-Lebensversicherungen - Eine empirische Analyse geschlossener Fonds
in: Finanz Betrieb, 7. Jg., 2005, S. 600-604.
Koautor(en): Tanja Schweiger

Asset Backed Securities. Chancen ohne Risiko?
in: WiSt - Wirtschaftswissenschaftliches Studium, 34. Jg., 2005, S. 328-333.
Koautor(en): Ulrich Sonnemann

Makroökonomische Derivate als Instrumente zur Steuerung gesamtwirtschaftlicher Risiken - Handelsformen, Bewertung und Einsatzbereiche
in: Finanz Betrieb, 6. Jg., 2004, S. 445-457.
Koautor(en): Andreas Trauten und Sascha Wilkens

Die Kursstellung bei Aktienanleihen und Diskontzertifikaten
in: Zeitschrift für Bankrecht und Bankwirtschaft (ZBB), 16. Jg., 2004, Nr. 2, S. 105-113.
Koautor(en): Carsten Erner und Sascha Wilkens

Der Herbst-Winter-Effekt - Eine Analyse des Einflusses der Seasonal Affective Disorder (SAD) auf den DAX
in: Finanz Betrieb, 5. Jg., 2003, S. 752-754.

The Pricing of Structured Products in Germany
in: Journal of Derivatives, Vol. 11, Fall, 2003, S. 55-69.
Koautor(en): Sascha Wilkens und Carsten Erner

Analyse strukturierter Finanzprodukte - Ausgangssituation und Aufgabenstellung
in: WiSt - Wirtschaftswissenschaftliches Studium, 32. Jg., 2003, S. 563-564.
Koautor(en): Sascha Wilkens

The Minimum Variance Hedge and the Bankruptcy Risk of the Firm
in: Review of Financial Economics, Vol. 12, 2003, S. 315-326.
Koautor(en): Lutz Hahnenstein.

Der Overconfidence Bias als eine Ursache für den Winner's Curse
in: Finanz Betrieb, 5. Jg., 2003, S. 468-472.
Koautor(en): Jana Henze und Björn Ludwig

Reverse Convertibles and Discount Certificates in the Case of Constant and Stochastic Volatilities
in: FMPM - Financial Markets and Portfolio Management, Vol. 17, 2003, S. 76-102.
Koautor(en): Sascha Wilkens

Der Mandatory Convertible der Deutsche Telekom AG
in: Finanz Betrieb, 5. Jg., 2003, S. 240-242.

Intraday-Umsätze bei Ad hoc-Meldungen
in: Finanz Betrieb, 4. Jg., 2002, S. 728-735.

Realoptionen und flexible Planung in der Investitionsrechnung
in: WiSt - Wirtschaftswissenschaftliches Studium, 31. Jg., 2002, S. 729-732
Koautor(en): Lutz Hahnenstein und Carsten Erner

Der Optionscharakter von Bezugsrechten
in: ZfbF - Zeitschrift für betriebswirtschaftliche Forschung, 54. Jg., 2002, S. 460-477.
Koautor(en): Gregor Dorfleitner

"Geschützte" Aktienanleihen als Innovation im Bereich strukturierter Finanzprodukte
in: ZBB - Zeitschrift für Bankrecht und Bankwirtschaft, 14. Jg., 2002, S. 77-89.
Koautor(en): Sascha Wilkens

Antwort auf die Stellungnahme von Kaserer/Nowak zu "Die Anwendung von Ereignisstudien bei Ad hoc-Mitteilungen" –
zugleich Stellungnahme zu dem Beitrag "Die Informationswirkung von Ad hoc-Meldungen"

in: ZfB - Zeitschrift für Betriebswirtschaft, 71. Jg., 2001, S. 1357-1359.

Risikokapital für Small Caps durch Initial Web Offerings
in: Finanz Betrieb, 3. Jg., 2001, S. 550-559.
Koautor(en): Ludger Hoenig und Andree Engelmann

Fallstudie: Der Einsatz von Optionen im Portfoliomanagement
in: WiSt - Wirtschaftswissenschaftliches Studium, 30. Jg., 2001, S. 563-567.
Koautor(en): Sascha Wilkens

Die Black-Scholes-Optionspreisformel - Eine Herleitung mit Hilfe des Prinzips der risikoneutralen Bewertung
in: WiSt – Wirtschaftswissenschaftliches Studium, 30. Jg., 2001, S. 355-361.
Koautor(en): Lutz Hahnenstein und Sascha Wilkens

Die Fallstudie aus der Betriebswirtschaftslehre - Optionspreistheorie: Ausgewählte Sensitivitätsanalysen
in: WISU - Das Wirtschaftsstudium, 30. Jg., 2001, S. 840-842.
Koautor(en): Sascha Wilkens und Carsten Erner

Die Fallstudie aus der Betriebswirtschaftslehre - Optionspreistheorie: Bewertung im Black-Scholes- und Binomial-Modell
in: WISU – Das Wirtschaftsstudium, 30. Jg., 2001, S. 707-709.
Koautor(en): Sascha Wilkens und Carsten Erner

Mehrperiodige Anwendung des CAPM im Rahmen von DCF-Verfahren
in: Finanz Betrieb, 3. Jg., 2001, S. 225-233.
Koautor(en): Sarah Müller

Bewertung exotischer Optionen mit Hilfe von Monte-Carlo-Simulation
in: Finanz Betrieb, 3. Jg., 2001, S. 118-124.
Koautor(en): Sascha Wilkens

Intraday Kurswirkungen bei Ad hoc-Meldungen
Arbeitspapiere zur Mathematischen Wirtschaftsforschung, 2000, Heft 175.

Die Informationswirkung von Ad hoc-Meldungen
in: ZfB - Zeitschrift für Betriebswirtschaft, 70. Jg., 2000, S. 567-593.

Der Einfluß der Verbreitungstechnologie auf die Informationsverarbeitung von Ad hoc-Meldungen
in: Finanzmarkt und Portfolio Management, 13. Jg., 1999, S. 375-388.

Kurs und rechnerischer Wert des Bezugsrechts - Eine empirische Analyse des deutschen Markts von 1989 bis 1995
in: ZBB - Zeitschrift für Bankrecht und Bankwirtschaft, 11. Jg., 1999, S. 73-82.
Koautor(en): Robert Lorenz

Spekulation mit dem DAX-Future per Limitorder - Eine theoretische und empirische Analyse
in: Kredit und Kapital, 31. Jg., 1998, S. 592-612.
Koautor(en): Gregor Dorfleitner

Das Serviceangebot von Discount-Brokern beim Aktienhandel an ausländischen Börsen
in: WiSt – Wirtschaftswissenschaftliches Studium, 27. Jg., 1998, S. 98-100.
Koautor(en): Rainer Lasch

DAX-Zertifikate und DAX-Fonds im Vergleich
in: ZBB - Zeitschrift für Bankrecht und Bankwirtschaft, 9. Jg., 1997, S. 162-170.

Angebot und Preise von Direktbanken für den Handel an ausländischen Börsen
in: ZBB - Zeitschrift für Bankrecht und Bankwirtschaft, 8. Jg., 1996, S. 336-360.
Koautor(en): Rainer Lasch

Intraday Volatilität und Expiration-Day-Effekte am deutschen Aktienmarkt
in: Kredit und Kapital, 29. Jg., 1996, S. 244-276.
Koautor(en): Günter Bamberg

Die Vorteilhaftigkeit der Aktienanlage vor und nach der Vermögensteuerreform
in: Deutsches Steuerrecht, 34. Jg., 1996, S. 192-194.

Intraday-Volatilität und Expiration-Day-Effekte bei DAX, IBIS-DAX und DAX-Future
in: Finanzmarkt und Portfolio Management, 10. Jg., 1996, S. 463-477.

Das Börsenangebot der Direktbanken - Eine Analyse des deutschen Marktes
in: ZBB - Zeitschrift für Bankrecht und Bankwirtschaft, 7. Jg., 1995, S. 342-356.
Koautor(en): Rainer Lasch

Seasonality in Ex Ante German Stock Index Futures Arbitrage - Where Do Reverse Cash and Carry Arbitrage Profits in Germany Come from?
in: Research Symposium Proceedings, Chicago Board of Trade, 1995, S. 169-214.
Koautor(en): Günter Bamberg

Gibt es den Turn of the Month Effekt? - Eine empirische Analyse des deutschen Marktes von 1960 bis 1992
in: Finanzmarkt und Portfolio Management, 8. Jg., 1994, S. 535-545.

The Intraday ex ante Profitability of DAX-Futures Arbitrage for Institutional Investors in Germany - The Case of Early and Late Transactions
in: Finanzmarkt und Portfolio Management, 8. Jg., 1994, S. 50-62.
Koautor(en): Günter Bamberg

Arbitrage institutioneller Anleger am DAX-Futures Markt unter Berücksichtigung von Körperschaftsteuern und Dividenden
in: ZfB - Zeitschrift für Betriebswirtschaft, 64. Jg., 1994, S. 1533-1566.
Koautor(en): Günter Bamberg

The Pricing of the DAX-Futures Contract
Präsentation bei der Conference on Recent Theoretical and Empirical Developments in Finance, St. Gallen, Tagungsband, Oktober 1993.

Arbitrage am DAX-Futures Markt unter Berücksichtigung von Einkommensteuern
in: Kredit und Kapital, 26. Jg., 1993, S. 575-607.
Koautor(en): Günter Bamberg
 

 

Bücher

 

Fairness Opinion. Grundlagen und Anwendung
Schäffer-Poeschel Verlag, Stuttgart, 2008.
Koautor(en): Sebastian Lobe und Wolfgang Essler

Kurswirkungen von Meldungen deutscher Aktiengesellschaften
Eul Verlag, Lohmar/Köln, 1999.

Der DAX-Future – Bewertung und empirische Analyse
Eul Verlag, Bergisch Gladbach, 1994.

 
 

Buchkapitel

 

Stichwort: Arbitrage: Derivate
Knapps Enzyklopädisches Lexikon des Geld-, Bank- und Börsenwesens, Knapp Verlag, 2007.

Ad hoc-Publizität
in: Coenenberg, A. G./Ballwieser, W./v. Wysocki, K. (Hrsg.): Handwörterbuch der Rechnungslegung und Prüfung (HWRP), 3. Auflage, Düsseldorf, 2002, S. 35-42.

Ad hoc-Meldungen und Intraday Kurse
in: Locarek-Junge, H./Walter, B. (Hrsg.): Banken im Wandel. Directbanken und Direct Banking, Neue Betriebswirtschaftliche Studienbücher, Band 18, Verlag Arno Spitz GmbH, Berlin 2000, S. 303-316.

Stichwort: Terminbörsen
in: Gerke, W. (Hrsg.): Gabler - Börsenlexikon, 2000.

The DAX-Futures Market and Dividends
in: Bühler, W./Hax, H./Schmidt, R. (Hrsg.): Empirical Research on the German Capital Market, 1999, S. 281-302.
Koautor(en): G. Bamberg

Der Ablauf von Ereignisstudien
in: Getto, L./Gottlieb, G./Rosenberger, V. (Hrsg.): Über Grenzen hinweg..., 1998, S. 185-201.

Trading Strategies of a Financially Strong Investor in Futures and Stocks. Is Profitable Manipulation Possible?
in: Galata, R./Küchenhoff, H. (Hrsg.): Econometrics in Theory and Practice, 1998, S. 175-187.
Koautor(en): G. Bamberg und G. Dorfleitner

Marktsegmentierung des Discount-Broker-Marktes in Deutschland mit Hilfe multivariater Verfahren
in: Wilde, K. (Hrsg.): Computer Based Marketing, 1998, S. 333-342.
Koautor(en): R. Lasch

Stichwort: Arbitrage mit Derivaten
in: Knapps Enzyklopädisches Lexikon des Geld-, Bank- und Börsenwesens, Knapp Verlag, 1999.

 
 

Herausgeberschaft

Die Schriftenreihe "Finanzierung, Kapitalmarkt und Banken" im Eul Verlag wird in Zusammenarbeit mit Prof. Hermann Locarek-Junge (TU Dresden) und Prof. Mark Wahrenburg (Goethe-Universität Frankfurt) herausgegeben.
Sie können jeden Band dieser Reihe direkt online bestellen: www.eul-shop.de.


Band 1: Kreditausfallrisiken in Banken - Eine Analyse zur Duplizierung und Bewertung von Krediten und Kreditbestandteilen mit Optionssätzen

Matthias Causius Vievers, Diss., 2001, RWTH Aachen (Erstgutachter: Prof. Dr. T. Hartmann-Wendels)

Band 2: Kreditderivate - Implikationen für das Kreditportfoliomanagement von Banken
Carsten Offermann, Diss., 2001, Universität Köln (Erstgutachter: Prof. Dr. H. E. Büschgen)

Band 3: Die Bewertung von Call-Optionsscheinen auf den Deutschen Aktienindex (DAX) - Eine theoretische und empirische Analyse des Black & Scholes-Modells auf Basis von Intraday Daten
Dirk Thiel, Diss., 2001, WWU Münster (Erstgutachter: Prof. Dr. A. Pfingsten)

Band 4: Informationsintermediation für Privatanleger am Aktienmarkt unter besonderer Berücksichtigung des Neuen Marktes
Lars Michaelsen, Diss., 2001, Uni Köln (Erstgutachter: Prof. Dr. H. E. Büschgen)

Band 5: Corporate Governance und das Auftragsstimmrecht der Banken
Dorit Weikert, Diss., 2001, Uni Trier (Erstgutachter: Prof. Dr. H. Milde)

Band 6: Kommunikation auf internationalen Kapitalmärkten - Eine informationsökonomische Analyse unter besonderer Berücksichtigung international heterogener Jahresabschlüsse
Michael Stubenrath, Diss., 2001, Johann Wolfgang Goethe-Uni, Frankfurt (Erstgutachter: Prof. Dr. W. König)

Band 7: Kombinierte Aktien-/Optionsstrategien im ein- und mehrperiodigen Fall - Eine theoretische und empirische Analyse
Michael E. H. Adam, Diss., 2001, Universität Mannheim (Erstgutachter: Prof. Dr. P. Albrecht)

Band 8: Desinvestitionen durch Verkäufe und Börseneinführungen von Tochterunternehmen - Eine empirische Untersuchung der Bewertung am deutschen Kapitalmarkt
Yvonne Löffler, Diss., 2001, Humboldt Universität, Berlin (Erstgutachter: Prof. Stehle, Ph.D.)

Band 9: Finanzierungsverträge vor dem Hintergrund der Free Cash-flow-Hypothese
Gabriele Hühn, Diss., 2002, Universität Köln (Erstgutachter: Prof. Dr. Dr. h. c. H. Hax)

Band 10: Umweltorientierte Investor-Relations
Mario Stoffels, Diss., 2002, Universität Köln (Erstgutachter: Prof. Dr. Dr. h. c. G. Beuermann)

Band 11: Auswirkungen von Dirty Surplus Accounting auf Investitionspolitik und Unternehmenskennzahlen
Dominic Deller, Diss., 2002, Universität Frankfurt (Erstgutachter: Prof. Dr. Dr. h. c. H. Laux)

Band 12: Corporate Restructuring - Ein wertorientiertes Entscheidungsmodell
Michel Charifzadeh, Diss., 2002, Universität Oestrich-Winkel (Erstgutachter: Prof. Dr. Dr. Ann-Kristin Achleitner)

Band 13: Marktpreisschätzung mit kontrollierten Multiplikatoren
Volker Hermann, Diss., 2002, Universität Witten/Herdecke (Erstgutachter: Prof. Dr. F. Richter)

Band 14: Die Faktorstruktur von Gesamtkapitalrenditen

Wolfgang Spörk, Diss., 2002, Universität Köln (Erstgutachter: Prof. Dr. T. Hartmann-Wendels)

Band 15: Unternehmensfinanzierung und unvollständige Verträge
Werner Winkens, Diss., 2002, Universität Köln (Erstgutachter: Prof. Dr. T. Hartmann-Wendels)

Band 16: Methoden zur Quantifizierung von Marktpreisrisiken
Michael Auer, Diss., 2002, Universität Frankfurt (Erstgutachter: Prof. Dr. H. Rommelfanger)

Band 17: Kapitalmarktkommunikation
Victor Porak, Diss., 2002, Universität St. Gallen (Erstgutachter: Prof. Dr. B. Schmid)

Band 18: Bankenregulierung - regelgebunden oder diskretionär?
Niko Dötz, Diss., 2002, Universität Köln (Erstgutachter: Prof. Dr. T. Hartmann-Wendels)

Band 19: Ausfallrisiken gewerblicher Immobilienfinanzierung
Reinhard Mönke, Diss., 2002, Universität Köln (Erstgutachter: Prof. Dr. T. Hartmann-Wendels)

Band 20: Risikokapitalallokation und Marktpreisrisikosteuerung mit Value-at-Risk-Limiten
Mario Straßberger, Diss., 2002, Universität Dresden (Erstgutachter: Prof. Dr. H. Locarek-Junge)

Band 21: Kurzfristige Personalbedarfsplanung in Bankfilialen - Eine theoretische und empirische Analyse
Stephan Schmitz, Diss., 2003, Universität Duisburg (Erstgutachter: Prof. Dr. B. Rolfes)

Band 22: Financial Engineering durch Investmentbanken - Voraussetzungen, Rahmenbedingungen und Implikationen für das strategische Management von Investmentbanken
Patricia N. Hanauer, Diss., 2003, Universität Köln (Erstgutachter: Prof. Dr. H. E. Büschgen)

Band 23: Die Bewertung junger Unternehmen und Behavioral Finance - Eine theoretische und experimentelle Untersuchung
Sarah Müller, Diss., 2003, Universität Münster (Erstgutachter: Prof. Dr. K. Röder)

Band 24: Wertorientierte Anreizgestaltung
Kathrin Imberger, Diss., 2003, Universität Dresden (Erstgutachter: Prof. Dr. H. Locarek-Junge)

Band 25: Verschmelzung deutscher börsennotierter Kapitalgesellschaften
Martin Ahlers, Diss., 2003, Universität Würzburg (Erstgutachter: Prof. Dr. E. Wenger)

Band 26: Ein Erklärungsansatz für die Fristigkeitsstruktur von Kapitalmärkten
Cyrus de la Rubia, Diss., 2003, Universität Potsdam (Erstgutachter: Prof. Dr. W. Fuhrmann)

Band 27: Wechselkursrisikoprämien bei der Aktienbewertung - Eine empirische Untersuchung
Holger Himmel, Diss., 2003, Universität Gießen (Erstgutachter: Prof. Dr. M. Glaum)

Band 28: Finanzdienstleistungen für Retail-Wertpapierhandel
Stephan Beller, Diss., 2003, Universität Dresden (Erstgutachter: Prof. Dr. D. Locarek-Junge)

Band 29: Die Regulierung von Unternehmensübernahmen aus ökonomischer Sicht
Sven Helmis, Diss., 2003, Universität Witten/Herdecke (Erstgutachter: Prof. Dr. F. Richter)

Band 30: Börsengänge und Investionsstrategien junger Wachstumsunternehmen
Tobias Schmidt-Rentjes, Diss., 2003, Universität Regensburg (Erstgutachter: Prof. Dr. Michael Dowling)

Band 31: Lock-up Periode und Eigenkapitalplazierung bei jungen Wachstumsunternehmen
Anna Magdalena Haslinger, Diss., 2003, Technische Universität München (Erstgutachter: Prof. Dr. Dr. Ann-Christin Achleitner)

Band 32: Optimale Strategien zum Management von Elektrizitätsrisiken mit Futures
Marc Rodt, Diss., 2003, Ludwig-Maximilians-Universität München (Erstgutachter: Prof. Dr. Bernd Rudolph)

Band 33: Berücksichtigung der Informationsunsicherheitsprämie im Capital Asset Pricing Model
Martin Uzík, Diss., 2004, Bergische Universität Wuppertal (Erstgutachter: Prof. Dr. Michael Nelles)

Band 34: Schätzrisiken in der Portfoliotheorie
Christoph Memmel, Diss., 2004, Universität Köln (Erstgutachter: Prof. Dr. Alexander Kempf)

Band 35: Der Markt für strukturierte Produkte in der Schweiz
Hanspeter Wohlwend, Diss., 2001, 2. Auflage, Universität St. Gallen (Erstgutachter: Prof. Dr. Andreas Grünbichler)

Band 36: Frühwarnindikatoren für Underperformance an europäischen Wachstumsbörsen
Sandra Imhof, Diss., 2004, Universität Basel (Erstgutachter: Prof. Dr. Tobias Studer)

Band 37: Zertifizierung und Innovation im Wertpapieremissionsgeschäft
Silke König, Diss., 2004, Universität Münster (Erstgutachter: Prof. Dr. Andreas Pfingsten)

Band 38: Was leisten Finanzanalysten?
Jana Henze, Diss., 2004, Universität Münster (Erstgutachter: Prof. Dr. Klaus Röder)

Band 39: Markt- und Branchenabhängigkeiten junger Wachstumsunternehmen am deutschen Kapitalmarkt
Jan Lehmann, Diss., 2004, Universität Halle-Wittenbert (Erstgutachter: Prof. Dr. Reinhart Schmidt)

Band 40: Investor Relations für Privatanleger
Susan Alexandra Pulham, Diss., 2004, RWTH Aachen (Erstgutachter: Prof. Dr. Rüdiger von Nitzsch)

Band 41: Das Trittbrettfahrerproblem bei feindlichen Übernahmen
Axel Cunow, Diss., 2005, TU Berlin (Erstgutachter: Prof. Dr. Hans Hirth)

Band 42: Portfoliooptimierung unter Berücksichtigung höherer Momente
Frank Guse, Diss., 2005, WHU Vallendar (Erstgutachter: Prof. Dr. Markus Rudolf)

Band 43: Katastrophenanleihen - Anwendung, Bewertung, Gestaltungsempfehlungen
Klaus Berge, Diss., 2005, TU Dresden (Erstgutachter: Prof. Dr. Hermann Locarek-Junge)

Band 44: Robustheit der Investitionsneutralität bedeutender theoretischer Steuersysteme
Dirk Schneider, Diss., 2005, FU Berlin (Erstgutachter: Prof. Dr. Lutz Kruschwitz)

Band 45: Hedgefonds-Strategien und ihre Performance
Martin Elling, Diss., 2006, WWU Münster (Erstgutachter: Prof. Dr. Hato Schmeiser)

Band 46: Modelling of Contagion Effects and their Influence to the Pricing and Hedging of Basket Credit Derivatives
Qian Wang, Diss., 2006, Universität zu Köln Berlin (Erstgutachter: Prof. Dr. Thomas Hartmann-Wendels)

Band 47: Performance ausländischer Unternehmen am deutschen Kapitalmarkt
Imke Hatmann, Diss., 2006, ebs (Erstgutachter: Prof. Dr. Dirk Schiereck)

Band 48: Unternehmensbewertung zwecks Indexkonstruktion
Julius Freiherr Grote, Diss., 2006, TU Chemnitz (Erstgutachter: Prof. Dr. Friedrich Thießen)

Band 49: Der Börsengang im Lichte fundamentaler Unternehmensdaten
Thomas Warzitz, Diss., 2006, Martin-Luther-Universität Halle/Wittenberg (Erstgutachter: Prof. Dr. Reinhart Schmidt)

Band 50: The role of family influence in M&A transactions
Christof Engelskirchen, Diss., 2007, European Business School (ebs) (Erstgutachter: Prof. Ulrich Hommel, Ph. D.)

Band 51: Die Verbriefung und Bewertung von Namensrechten mittels Informationsderivatebörsen
Bernd H. Ankenbrand, Diss., 2007, Universität Witten/Herdecke (Erstgutachter: Prof. Dr. Michael Hutter)

Band 52: Die Rolle von Analysten bei der Bewertung von Unternehmen am Kapitalmarkt
Nico Friedrich, Diss., 2007, Universität Gießen (Erstgutachter: Prof. Dr. Martin Glaum)

Band 53: Bond Valuation in Emerging Markets
Valentin Ulrici, Diss., 2007, WHU - Otto Beisheim School of Management (Erstgutachter: Prof. Dr. Markus Rudolph)

Band 54: Corporate Governance in Deutschland - Der Einfluß des Deutschen Corporate Governance Kodex auf die finanzielle Unternehmensperformance
Stefan Bress, Diss., 2008, Technische Universität München (Erstgutachter: Prof. Dr. Christoph Kaserer)

Band 55: Liquiditätsdynamik und optimale Orderaufteilungsstrategien
Knut Griese, Diss., 2008, Universität zu Köln (Erstgutachter: Prof. Dr. Alexander Kempf)

Band 56: Empirischer Vergleich von Optionspreismodellen auf Basis Zeitdeformierter Lévy-Prozesse
Achim Dahlbokum, Diss., 2008, Universität zu Köln (Erstgutachter: Prof. Dr. Rüdiger Seydel)

Band 57: Wertgenerierung durch Corporate Hedging
Jörg Niebergall, Diss., 2008, WHU - Otto Beisheim School of Management (Erstgutachter: Prof. Dr. Markus Rudolph)

Band 58: Aktienoptionsprogramme
Clemens Paschke, Diss., 2008, Georg-August-Universität Göttingen (Erstgutachter: Prof. Dr. Olaf Korn)

Band 59: Stochastische Modellierung von Private Equity-Fonds - Eine theoretische und empirische Analyse
Axel Buchner, Diss., 2008, Georg-August-Universität Göttingen (Erstgutachter: Prof. Dr. Olaf Korn)

Band 60: Management operationaler Risiken - Eine Methode der Modellierung und Simulation von Prozessen in Banken
Lars Lengmith, Diss., 2008, Technische Universität Dresden (Erstgutachter: Prof. Dr. Hermann Locarek-Junge)

Band 61: Quantitative Ansätze zur Evaluation von Hedgefonds-Investments
Jochen Mandl, Diss., 2008, Universität Mannheim (Erstgutachter: Prof. Dr. Peter Albrecht)

Band 62: Pre-IPO-Trading - Eine theoretische und experimentelle Analyse
Carsten Kruppe, Diss., 2008, Universität Hohenheim (Erstgutachter: Prof. Dr. Dirk Hachmeister)

Band 63: Theorie des Depositenvertrages
Niels Hörhager-Čeljo, Diss., 2008, Universität Köln (Erstgutachter: Prof. Dr. Thomas Hartmann-Wendels)

Band 64: Investment Engineering für Online Broker
Uwe Böhme, Diss., 2009, RWTH Aachen (Erstgutachter: Prof. Dr. Rüdiger von Nitzsch)

Band 65: Markttechnische Handelssysteme, quantitative Kursmuster und saisonale Kursanomalien
Tobias Heckmann, Diss., 2009, Universität Kassel, (Erstgutachter: Prof. Dr. Rainer Stöttner)

Band 66: Credit Spreads - Einflussfaktoren, Berechnung und langfristige Gleichgewichtsmodellierung
Matthias Schlecker, Diss., 2009, ESCP-EAP Europäische Wirtschaftshochschule Berlin, (Erstgutachter: Prof. Dr. Ulrich Pape)

Band 67: Macroeconomic news effects in commodity futures and German stock and bond futures markets
He Huang, Diss., 2010, Universität Köln, (Erstgutachter: Prof. Dr. Dieter Hess)

Band 68: Eigenkapitalregulierung und prozyklisches Bankverhalten
Dennis Utzerath, Diss., 2010, Universität Köln, (Erstgutachter: Prof. Dr. Thomas Hartmann-Wendels)

Band 69: Capital Market Implications of Earnings Quality
Bianca Ahrens, Diss., 2009, Universität zu Köln (Erstgutachter: Prof. Dr. Dieter Hess)

Band 70: Implizite Ausfallwahrscheinlichkeiten der Staatsanleihen von Schwellenländern
Konrad Mair, Diss., 2010, Universität Augsburg (Erstgutachter: Prof. Dr. Manfred Steiner)

Band 71: Die Bewertung europäischer Immobilienaktien - Theoretische und empirische Modelle zur Erklärung der NAV-Spreads
Rafael Zajonz, Diss., 2010, Albert-Ludwigs-Universität Freiburg im Breisgau (Erstgutachter: Prof. Dr. Heinz Rehkugler)

Band 72: Analysis of non-compliant loans in German synthetic mortage-backed security transactions
Gaby Trinkhaus, Diss., 2010, Universität zu Köln (Erstgutachter: Prof. Dr. Thomas Hartmann-Wendels)

Band 73: Kontrollierte Auktionen
Vera Kopp, Diss., 2010, European Business School (EBS), Oestrich-Winkel (Erstgutachter: Prof. Dr. Ulrich Hommel)

Band 74: Übernahmen deutscher Aktiengesellschaften durch Finanzinvestoren - Theorie, Empirie und Fallstudien
Martin Sauermann, Diss., 2010, Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf (Erstgutachter: Prof. Dr. Christoph J. Börner)

Band 75: Mezzanine-Kapital für den Mittelstand
Markus Brüse, Diss., 2011, Bergische Universität Wuppertal (Erstgutachter: Prof. Dr. Michael Nelles)

Band 76: Strategien der Diversifikation vor Markowitz
Alexander Troschke, Diss., 2011, Technische Universität Chemnitz (Erstgutachter: Prof. Dr. Friedrich Thießen)

Band 77: Die Flow Analyse - Eine alternative Kapitalmarktanalyseform zur Optimierung der Portfoliomanagementprozesse
Jens Bies, Diss., 2011, Universität Paderborn (Erstgutachter: Prof. Dr. Bettina Schiller)

Band 78: Statistische Methoden zur Quantifizierung und Schätzung des Loss Given Default
Hans Christian Elbracht, Diss., 2011, Universität zu Köln (Erstgutachter: Prof. Dr. Thomas Hartmann-Wendels)

Band 79: Steuerung der Liquiditätsbevorratung in Banken anhand eines quantitativen Transferpreismodells
Christian Schäffler, Diss., 2011, Frankfurt School of Finance and Management (Erstgutachter: Prof. Dr. Thomas Heidorn)

Band 80: Indexbasierte Anlagestrategien - Eine theoretische und empirische Untersuchung am britischen Aktienmarkt
Max Mihm, Diss., 2011, Technische Universität Dresden (Erstgutachter: Prof. Dr. Hermann Locarek-Junge)

Band 81: Equity Carve-outs in Germany - The ECO Puzzle
Stephan Gellrich, Diss., 2012, Universität Freiburg (Erstgutachter: Prof. Dr. Heinz Rehkugler)

Band 82: Riskomanagement im Mittelstand - Anforderungen und Ausgestaltung quantitativer Risikosteuerung
Maik Kästner, Diss., 2012, Brandenburgische Technische Universität Cottbus (Erstgutachter: Prof. Dr. Klaus Serfling)

Band 83: Corporate Diversification and Dependence
Stefan Erdorf, Diss., 2012, Universität zu Köln (Erstgutachter: Prof. Dr. Hartmann-Wendels)

Band 84: Konzeptionelle Weiterentwicklung des wertorientierten Managements unter Berücksichtigung von Kapitalkostenmodellen
Daniela Hochstein, Diss., 2012, Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf (Erstgutachter: Prof. Dr. Klaus-Peter Franz)

Band 85: Einfluss von finanziellen und immateriellen Informationen auf die Aktienkursperformance
Manuel Wittmann, Diss., 2012, Universität Regensburg (Erstgutachter: Prof. Dr. Klaus Röder)

Band 86: Vertraglich fixierte Einflussnahme von Private-Equity-Gesellschaften auf die Corporate Governance ihrer Beteiligungsgesellschaften
Henrik Schalkowski, Diss., 2013, Otto-Friedrich-Universität Bamberg (Erstgutachter: Prof. Dr. Andreas Oehler)

Band 87: Zeitliche Optimierung von M&A-Entscheidungen - Eine Analyse pro- und antizyklischen M&A-Verhaltens in Deutschland
Irmgard Eisenbarth, Diss., 2013, Universität Bayreuth (Erstgutachter: Prof. Dr. Reinhard Meckl)

Band 88: Selbstbehalt und Beziehungsstrukturen bei Verbriefungstransaktionen
Chris Hofmann, Diss., 2013, Eberhard Karls Universität Thübingen (Erstgutachter: Prof. Dr. Werner Neus)

Band 89: Corporate Credit Risk Management
Christian Langkamp, Diss., 2013, Universität Duisburg-Essen (Erstgutachter: Prof. Dr. Rüdiger Kiesel)

Band 90: Die Bewertung nicht börsennotierter Unternehmen
Sven Loßagk, Diss., 2014, Technische Universität Dresden (Erstgutachter: Prof. Dr. Hermann Locarek-Junge)
 

Presse

 

Richtig strukturieren
in: Frankfurter Allgemeine Zeitung, Verlagsbeilage Abgeltungsteuer, 11.03.2008, Nr. 60, S. B3.
Koautor(en): S. Lobe

Die Tücken der offensichtlichen und versteckten Kosten bei Zertifikaten. Problematische lebenszyklusbedingte Preisstellung durch die Emittenten
in: Neue Zürcher Zeitung, Sonderbeilage Derivative Produkte, 28.08.2007, Nr. 198, S. SB 7.
Koautor(en): S. Lobe

Weniger ist manchmal mehr
in: Verlagsbeilage Frankfurter Allgemeine Zeitung, Nr. 56, 17.03.2007, S. B17.

Strukturierte Finanzprodukte
in: Bündnis90/Die Grünen (Hrsg.): Zertifikate: Mehr Transparenz durch bessere Regulierung, Dokumentation zum Fachgespräch am 27.09.06, Nr. 42, Jan. 2007, S. 34.

Alte Bahncard günstiger
in: MZ - Münstersche Zeitung, Nr. 254/255 vom 31.10.2002/1.11.2002, S. ms4, Interview von Kai Gauselmann.

Aktionärsbetrug
in: taz Nr. 6509 vom 30.7.2001, S. 3, Interview von Klaus Wittmann.

Symbolischer Preis
in: Der Spiegel, Heft 29, 2001, S. 92.

Ermittlungen gegen Wirtschaftsprüfer
in: Der Spiegel, Heft 28, 2001, S. 83.

Der Neue Markt hat versagt
in: Die Woche, 13. Juli 2001, S. 18.

Das Internet macht alle gleich
in: Handelsblatt, 21. Juni 1999, S. 55.

DGAP: Privatanleger profitieren von Ad hoc-Publizität
in: Vision & Money, Heft 1/1999, S. 9.

Schnell im Bild dank Internet
Börse Online, Heft 50, 3.-10. Dezember 1998, S. 7.

Den Börsenprofis auf den Fersen
in: Süddeutsche Zeitung, 26. November 1998, S. 25.

Deutschlands Discount Broker im Wettlauf um Kunden
in: Süddeutsche Zeitung, 3./4. Februar 1996, S. 27.

 

 


 

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